СТАЦИОНАРНЫЙ ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОЦЕСС

СТАЦИОНАРНЫЙ ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОЦЕСС — случайная величина, зависящая от времени (т. е. вероятностный процесс), если ее вероятностные характеристики [распределение (см.), математическое ожидание (см.) и др.] не меняются с течением времени. Стационарный вероятностный процесс играет большую роль в приложениях теории вероятностей к радиоэлектронике, теории связи, прогнозу погоды и др.  Большое значение для практики имеет так называемая задача экстраполяции (прогнозирования) стационарного вероятностного процесса, т. е. задача возможно более точного определения значения процесса в момент Т+τ (τ0 до Т. Эта задача рассмотрена впервые А. Н. Колмогоровым, затем Н. Винером и рядом других математиков. Известно, например, что атмосферное давление может считаться стационарным вероятностным процессом, если только время, в течение которого оно наблюдается, не слишком велико. Задача экстраполяции атмосферного давления есть в сущности задача о возможно более точном прогнозе его значения в момент Т+τ по наблюденным значениям за время от t0 до Т. Эта задача непосредственно связана с задачей прогноза погоды.

Комментарии для сайта Cackle